Riding Bollinger Bånd

Bollinger Band Squeeze. Bollinger Band Squeeze. Bollinger Band Squeeze oppstår når volatiliteten faller til lave nivåer og Bollinger Bands smalere. Ifølge John Bollinger blir perioder med lav volatilitet ofte etterfulgt av perioder med stor volatilitet. Derfor er en volatilitetssammentrekning eller innsnevring av band kan foreskygge et betydelig fremskritt eller tilbakegang Når klemspillet er på, et etterfølgende bandbruddssignal begynner et nytt trekk. Et nytt forspill begynner med en klemme og påfølgende pause over øvre bandet. En ny nedgang begynner med en klem og etterfølgende pause under nedre båndet. Finne indikatorene. Før du ser på detaljene, la oss se på noen av nøkkelindikatorene for denne handelsstrategien. For å illustrere det, merk at vi bruker daglige priser og setter Bollinger Bands på 20 perioder og to standardavvik, som er standardinnstillingene. Disse kan endres for å passe til en s preferanse eller egenskapene til den underliggende sikkerheten Bollinger Bands starter med 20-dagers SMA av sluttkursene. De øvre og nedre båndene er da satt til to standardavvik over og under dette bevegelige gjennomsnittet. Båndene beveger seg bort fra det bevegelige gjennomsnittet når volatiliteten utvides og beveger seg mot det bevegelige gjennomsnittet når volatilitetskontrakter . Det er også en indikator for å måle avstanden mellom Bollinger-bandene. Denne indikatoren kalles for Bollinger BandWidth, eller bare BandWidth-indikatoren. Det er bare verdien av det øvre bandet mindre verdien av det nedre bandet. Forståelig, aksjer med høyere priser har en tendens til å ha høyere BandWidth-målinger enn aksjer med lavere priser. Hvis prisen er lik 100 og BandWidth er 5, vil BandWidth være 5 av prisen. Hvis prisen tilsvarer 20 og BandWidth er 1, vil BandWidth også være 5 av prisen. Husk da bruker indikatoren. Bollinger Band Squeeze er rettferdig strategi som er relativt enkel å implementere Først, se etter verdipapirer med innsnevring Bo Linger Bands og Low BandWidth nivåer Ideelt sett bør BandWidth være nær den lave enden av seks måneders rekkevidde. Andre, vent på et bandbrudd for å signalisere starten på et nytt trekk. at innsnevringsbåndene ikke gir noen retningsmessige ledetråder. De antyder ganske enkelt at volatiliteten er kontraherende, og kartleggere bør være forberedt på en volatilitetsutvidelse, noe som betyr en retningsbestemt bevegelse. BandWidth Signal Recap. Bollinger Bands smalere på prisdiagrammet. BandWidth er nær lavt slutten av sin seks måneders rekkevidde. Prisavbrudd over øvre bånd eller under det nedre båndet. Trådsignaler. Selv om Bollinger Band Squeeze er rett fram, bør kartleggere i det minste kombinere denne strategien med grunnleggende kartanalyse for å bekrefte signaler. For eksempel, en pause over motstand kan brukes til å bekrefte en pause over øvre bånd På samme måte kan en pause under støtten brukes til å bekrefte en pause under underbåndet. Ubekreftede båndbrudd er underlagt feil. Tabellen nedenfor viser Starbucks SBUX med to signaler innen en to måneders periode, noe som er relativt sjelden. Etter en økning i mars var aksjen konsolidert med et utvidet handelsområde SBUX brøt nedre båndet to ganger, men brøt ikke støtten fra midten av mars lav Basisdiagramanalyse avslører et fallende kile type mønster Merk at dette mønsteret dannet etter en bølge i begynnelsen av mars, noe som gjør det til et bullish fortsettelsesmønster. SBUX brøt deretter over øvre bånd og brøt deretter motstand for bekreftelse. Etter bølgen over 40 lageret flyttet igjen inn i en konsolideringsfase ettersom bandene ble redusert og BandWidth falt tilbake til den lave enden av rekkevidden. Et annet oppsett var i ferd med å oppnå en økning og flat konsolidering i juli. Til tross for dette bullish mønsteret, SBUX aldri brøt overbandet eller motstanden i stedet brøt SBUX nedre bånd og støtte, noe som førte til en kraftig nedgang. Fordi Bollinger Band Squeeze ikke gir noen retning al clues, chartister må bruke andre aspekter av teknisk analyse for å forutse eller bekrefte en retningsbestemt pause. I tillegg til grunnleggende kartanalyse kan chartister også søke om gratis indikatorer for å se etter tegn på kjøp eller salg av trykk innenfor konsolideringen. Momentumoscillatorer og glidende gjennomsnitt er av liten verdi under konsolidering fordi disse indikatorene bare flater sammen med prishandling I stedet bør kartleggere vurdere å bruke volumbaserte indikatorer, for eksempel akkumulasjonsfordelingslinjen, Chaikin-pengestrømmen, pengestrømindeksen MFI eller på balansevolumet OBV Tegn på akkumulering øke sjansene for en upside breakout, mens tegn på distribusjon øker sjansene for en downside break. Tabellen over viser Lowes Companies LOW med Bollinger Band Squeeze som oppstår i april 2011 Båndene flyttet til sitt smaleste utvalg i måneder som volatilitet kontraktert Indikatoren vinduet viser Chaikin Money Flow svekkelse i mars og blir negativt i april il Legg merke til at CMF nådde sitt laveste nivå siden januar og fortsatte nedre til begynnelsen av mai. Negative avlesninger i Chaikin Money Flow reflekterer distribusjon eller salgstrykk som kan brukes til å forutse eller bekrefte en støttesvikt i aksjen. Eksemplet ovenfor viser Intuit INTU med en Bollinger Band klemme i september og breakout i begynnelsen av oktober Under presset, legg merke til hvordan On Balance Volume OBV fortsatte å bevege seg høyere, noe som viste akkumulering i septemberhandelen. Tegn på å kjøpe trykk eller akkumulering økte sjansene for en upside breakout. Før utbrudd , lageret åpnet under nedre båndet og deretter lukket tilbake over bandet. Merk at et piercing mønster dannet, som er et bullish lysestikk reverseringsmønster. Dette mønsteret forsterket støtte og følge gjennom foreshadowed upside breakout. Head Fake. I sin bok, Bollinger på Bollinger Bands, rådgiver John Bollinger chartister for å passe på hodet falsk Dette skjer når prisene bryter et band, men plutselig reversere og flytte den andre veien, ligner en tyr eller bjørnefelle. Et bullish hodefeil starter når Bollinger Bands kontrakt og priser går over øvre bånd. Dette bullish signalet varer ikke lenge fordi prisene raskt beveger seg tilbake under øvre bandet og fortsetter Å bryte nedre bandet Et bearish hode falsk starter når Bollinger Bands kontrakt og priser bryter under nedre båndet Dette bearish signalet varer ikke lenge fordi prisene raskt beveger seg over det nedre bandet og fortsetter å bryte overbandet. Bollinger Band Squeeze er en handelsstrategi som er utformet for å finne konsolideringer med redusert volatilitet I sin reneste form er denne strategien nøytral, og den påfølgende pause kan være opp eller ned. Chartister må derfor benytte andre aspekter ved teknisk analyse for å formulere en handelsforstyrrelse for å handle før pause eller Bekreft pause Åndsverk før pause vil forbedre risikobeløpet. Husk at denne artikkelen er utformet som utgangspunkt for handelssystemet utvikling Bruk disse ideene til å øke din handelsstil, risikopremiepreferanser og personlige vurderinger. Klikk her for et diagram over SP 500 ETF med Bollinger Bands og BandWidth indicatoren. Nå er kode for Advanced Scan Workbench som Ekstra medlemmer kan kopiere og lime inn Denne koden deler forskjellen mellom øvre bånd og nedre bånd etter sluttkurs, som viser BandWidth som en prosentandel av prisen. Generelt er BandWidth smal når den er mindre enn 4 av prisen. Chartister kan bruke høyere nivåer for å generere flere resultater eller lavere nivåer for å generere færre resultater. Bollinger Band Squeeze. Tales From Trenches En Enkel Bollinger Band Strategy. Figur 1 viser at Intel bryter ned det nedre Bollinger Band og lukker under det 22. desember. Dette ga et klart signal om at aksjen var i oversolgt territorium. Våre enkle Bollinger Band-strategi krever en nærhet under nedre båndet etterfulgt av en umiddelbar kjøp neste dag. Neste handelsdag var ikke før 26. desember, hvor ch er den tiden da handelsmenn ville gå inn i deres posisjoner Dette viste seg å være en utmerket handel 26. desember markerte siste gang Intel skulle handle under det nedre bandet. Fra den dagen fremover gikk Intel helt over det øvre Bollinger-bandet. Dette er en lærebok Eksempel på hva strategien er ute etter. Mens prisbevegelsen ikke var stor, tjener dette eksemplet til å fremheve vilkårene som strategien ser ut til å tjene på. For relatert lesing, se Profiting From Squeeze. Eksempel 2 New York Stock Exchange NYX En annen Eksempel på et vellykket forsøk på å bruke denne strategien er funnet på diagrammet på New York Stock Exchange da den brøt det nedre Bollinger-bandet 12. juni 2006. NYT var tydelig i oversolgt territorium Etter strategien ville tekniske handelsfolk legge inn sine bestillingsordrer for NYX 13. juni NYX stengt under det nedre Bollinger Band for den andre dagen, noe som kan ha forårsaket noe bekymring blant markedsdeltakere, men dette ville være siste gang det stengte under lavere bånd for resten av måneden. Dette er det ideelle scenariet som strategien ser ut til å fange. I figur 2 var salgstrykket ekstremt, og mens Bollinger Bands tilpasser seg dette, viste 12 juni den tyngste salget. Å åpne en stilling i juni 13 tillatte handelsmenn å komme inn rett før omslaget. Eksempel 3 Yahoo Inc YHOO I et annet eksempel brøt Yahoo det nederste bandet 20. desember 2006 Strategien krevde en umiddelbar kjøp av aksjen neste handelsdag. Bare som i forrige Eksempel, det var fortsatt å selge press på aksjen Mens alle andre solgte, kalte strategien for et kjøp. Pause i det nedre Bollinger Band signaliserte en oversold tilstand. Det viste seg riktig, da Yahoo snart ble omgjort 26. desember testet Yahoo igjen lavere band, men lukket ikke under det. Det ville være den siste gangen Yahoo testet det nedre bandet da det marsjerte oppover mot det øvre bandet. Running the Band Downward Som vi alle vet, har hver strategi sin ulemper og denne er absolutt ikke noe unntak I de følgende eksemplene vil vi demonstrere begrensningene i denne strategien og hva som kan skje når ting ikke fungerer som planlagt. Når strategien er feil, er båndene fortsatt ødelagte, og du vil finne at Prisen fortsetter sin tilbakegang som den rir bandet nedover. Prisen kommer ikke raskt tilbake, noe som kan føre til betydelige tap. I det lange løp er strategien ofte riktig, men de fleste handelsfolk vil ikke være i stand til å tåle nedgangen kan forekomme før korreksjonen. Eksempel 4 Internasjonalt forretningsmaskiner IBM For eksempel lukkede IBM under det nederste Bollinger Band 26. februar 2007 Salget presset var tydelig i oversolgt territorium Strategien krevde et kjøp på aksjen neste handelsdag. Tidligere eksempler, neste handelsdag var en downdag, dette var litt uvanlig ved at salgstrykket førte til at aksjen gikk ned tungt. Selgingen fortsatte godt forbi dagen aksjene ble kjøpt og aksjene fortsatte å lukke under underbåndet for de neste fire handelsdager. Den 5. mars var salgstrykket forbi og aksjen vendte seg om og ledet tilbake mot midtbåndet. Dessverre, den gangen skader ble gjort. Eksempel 5 Apple Computer Inc AAPL I et annet eksempel lukket Apple under de nederste Bollinger-bandene 21. desember 2000. Strategien krever at Apple kjøper aksjer 22. desember. Neste dag gjorde aksjene et trekk til ulempen Salgstrykket fortsatte å ta aksjene ned der det rammet en intradag lav på 76 77 mer enn 6 under oppføringen etter bare to dager fra når stillingen ble inngått. Til slutt ble oversoldtilstanden korrigert 27. desember, men for de fleste handelsmenn som var ikke i stand til å motstå en kortsiktig nedtelling på 6 på to dager, var denne korreksjonen liten komfort. Dette er tilfellet der salget fortsatte i overkant av klart oversold territorium. Under salget var det ingen måte å kn når det skulle ende. Hva vi lærte Strategien var riktig ved bruk av det nedre Bollinger-bandet for å markere oversolgte markedsforhold. Disse forholdene ble raskt korrigert da aksjene dro tilbake mot midten Bollinger Band. Det er imidlertid tidspunkter når strategien er korrekt, men salgstrykket fortsetter Under disse forholdene er det ingen måte å vite når salgstrykket vil ende. Derfor må en beskyttelse være på plass når beslutningen om å kjøpe er blitt gjort. I NYX-eksemplet klatret aksjen uberørt etter det stengte under det nederste Bollinger-bandet en gang. Strategien fikk oss riktig inn i den handelen. Men Apple og IBM var forskjellige fordi de ikke brøt nedre båndet og rebound. I stedet forbød de seg for videre salgstrykk og reiste nedre båndet ned Dette kan ofte være svært kostbart Til slutt vendte både Apple og IBM om og dette viste at strategien er riktig. Den beste strategien for å beskytte oss mot en handel som vil samarbeide ntinue å ri bandet lavere er å bruke stop-loss ordre Ved å undersøke disse handlingene har det blitt klart at et fempunktsstopp ville ha fått deg ut av de dårlige handler, men ville fortsatt ikke ha fått deg ut av de som jobbet For å lære mer, se Stop-Loss Order - Pass på at du bruker det. Sammendrag Å kjøpe på pause av det nedre Bollinger Band er en enkel strategi som ofte fungerer. I hvert scenario var pause i det nedre bandet i oversolgt territorium Tidspunktet av handelen ser ut til å være det største problemet Aksjer som bryter ned Bollinger-båndet og går inn i oversold territorium, står overfor tungt salgstrykk. Dette salgstrykket korrigeres vanligvis raskt. Når dette trykket ikke blir korrigert, fortsatte aksjene å lage nye nedturer og fortsette til oversolgt territorium For å effektivt bruke denne strategien er en god avslutningsstrategi i orden Stopp-tap-ordre er den beste måten å beskytte deg mot fra en lager som fortsetter å rive nedre båndet og lage nye nedbør.1 En statistisk måling e av spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor. Det amerikanske presidium for arbeid. Den valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupi INR, India's valuta Rupee består av 1.An første bud på et konkurs selskaps eiendeler fra en interessert Kjøper valgt av konkursfirma Fra et basseng av bidders. Using Bollinger Band Bands for å måle Trender. Bollinger Bands er en av de mest populære tekniske indikatorene for handelsmenn i et finansmarked om investorer handler aksjer, obligasjoner eller utenlandsk valuta mange handelsmenn bruker Bollinger Bands for å bestemme overkjøpte og oversolgte nivåer, selger når en pris berører det øvre Bollinger Band og kjøper når det treffer det nedre Bollinger Band In range-bo og markeder, fungerer denne teknikken godt, da prisene går mellom de to bandene som baller som spretter av vegger av en racquetballbane. Bollinger Bands gir imidlertid ikke nøyaktig kjøps - og selgesignaler. Det er her de mer spesifikke Bollinger Band-bandene kommer inn s ta en titt. Problemet med Bollinger Bands. As John Bollinger var først å anerkjenne koder for bandene er bare at koder, ikke signaler. En tag av det øvre Bollinger Band er ikke i seg selv et selgesignal. En merke av den lavere Bollinger Band er ikke i seg selv et kjøpssignal. Pris ofte kan og går på bandet. I disse markedene, handler handelsmenn som kontinuerlig prøver å selge toppen eller kjøpe bunnen, en ublu serie stopper eller verre, en evig - mounting flytende tap som prisen beveger seg lenger og lenger bort fra den opprinnelige oppføringen. Kanskje en mer nyttig måte å handle med Bollinger Bands er å bruke dem til å måle trender For å forstå hvorfor Bollinger Bands kan være et godt verktøy for denne oppgaven trenger vi først å spørre hva som er en trend. Trend som Deviance En standard clich i handel er at prisene varierer 80 av tiden. Som mange clichs inneholder denne en god mengde sannhet siden markeder for det meste konsoliderer som okser og bærer kamp for overlegenhet. Markedsutviklingene er sjeldne , hvorfor handel med dem ikke er så lett som det ser ut til å se på pris på denne måten, kan vi da definere trenden som avvik fra normområdet. Bollinger Band formel består av følgende. BOLU Øvre Bollinger Band BOLD Nedre Bollinger Band n Glatting Periode m Antall standardavvik SD SD Standardavvik i løpet av de siste n periodene Typisk pris TP HI LO CL 3 BOLU MA TP, nm SD TP, n BOLD MA TP, n - m SD TP, n. I kjernen måler Bollinger Bands avvik Dette er grunnen til at de kan være svært hjelpsomme i å diagnostisere trenden Ved å generere to sett med Bollinger Bands ett sett ved hjelp av parameteren 1 standardavvik og den andre ved hjelp av den typiske innstillingen av 2 standardavvik, kan vi se på prisen i en helt ny wa y. I diagrammet nedenfor ser vi at når priskanaler mellom de øvre Bollinger Bands 1 SD og 2 SD unna gjennomsnittet, er trenden oppe derfor kan vi definere den kanalen som kjøpesone. Omvendt, hvis priskanaler i Bollinger Bands 1 SD og 2 SD, er det i selgesonen Endelig, hvis prisen slingrer mellom 1 SD-bånd og 1 SD-bånd, er det i hovedsak i en nøytral tilstand, og vi kan si at det er uten mannens land. En av de andre flotte fordelene med Bollinger Bands er at de tilpasser seg dynamisk til prisutvidelse og kontraktsavtale ettersom volatiliteten øker og senker. Derfor øker båndene naturlig og smal i synkronisering med prishandling, noe som skaper en veldig nøyaktig trending konvolutt. Figur 1 Bollinger Band-kanaler viser trender. Source FXtrek Intellicharts . Et verktøy for Trend Traders og Faders. Having etablert grunnleggende regler for Bollinger Band-bånd, kan vi nå demonstrere hvordan dette tekniske verktøyet kan brukes av begge trendhandlere som forsøker å utnytte momentum og falme handelsmenn som liker å dra nytte av trendutmattelse Tilbake til AUD USD-diagrammet ovenover, kan vi se hvordan trendhandlere vil posisjonere lenge når prisen går inn i buy-sone. De vil da kunne holde seg i trend da Bollinger Band-bandene innkapsler mesteparten av prishandlingen av den massive oppflyttingen. Hva ville det logiske utgangspunktet være Svaret er forskjellig for hver enkelt aktør, men en rimelig mulighet ville være å lukke den lange handel hvis lyset ble rødt og mer enn 75 av kroppen var under kjøpssone Bruke 75-regelen er åpenbar siden prisfallet tydeligvis faller ut av trenden, men hvorfor insisterer på at lyset er rødt. Årsaken til den andre betingelsen er å hindre at trendhandleren blir vinket ut av en trend med et raskt bevis Flytt til ulempen som klikker tilbake til kjøpesonen ved slutten av tradingperioden. Merk hvordan i den følgende tabellen er det mulig for handelsmannen å holde seg i bevegelsen for at de fleste opptrender bare kommer ut når prisen begynner å konsolidere seg ved toppen av det nye området. Figure 2 Bollinger Band-bånd inneholder pris action. Source FXtrek Intellicharts. Bollinger Band-bånd kan også være et verdifullt verktøy for handelsfolk som liker å utnytte trendutmattelse ved å plukke turn i pris. Merk at mot - trend trading krever langt større feilmarginer, da trender ofte vil gjøre flere forsøk på videreføring før kapitulering. I diagrammet nedenfor ser vi at en falsk handelsmann som bruker Bollinger Band-band, vil kunne raskt diagnostisere det første hintet av trendenes svakhet. Har sett priser faller ut av trendkanalen, kan faderen bestemme seg for å gjøre klassisk bruk av Bollinger Bands ved å kortslutte den neste taggen til det øvre Bollinger Bandet, men hvor å stoppe. Å sette det rett over svinghøyet vil praktisk talt forsikre handelsmannen om en stopp - ut som pris vil ofte gjøre mange bevisst forays til toppen av serien, med kjøpere som prøver å forlenge trenden. Her er hvor volatilitetsegenskapen til Bollinger Bands blir en enorm fordel til handelsmannen Ved å måle bredden på det ingen områdets arealområde, som ganske enkelt er mellom 1 og 1 SD fra gjennomsnittet, kan næringsdrivende skape en rask og svært effektiv projeksjonssone som forhindrer ham i å bli stoppet ut markedsstøy og likevel beskytte sin kapital hvis trenden virkelig gjenvinner sin momentum. Figur 3 Fade trading ved hjelp av Bollinger Band bands. Source FXtrek Intellicharts. The Bottom Line. As en av de mest populære tekniske analyse indikatorene, har Bollinger Bands blitt avgjørende for mange teknisk - orienterte handelsfolk Ved å utvide sin funksjonalitet gjennom bruk av Bollinger Band-bånd, kan forhandlere oppnå et større nivå av analytisk sofistikering ved hjelp av dette enkle og elegante verktøyet for både trending og fading strategies.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhet eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En akt gikk den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde handelsbanker å delta i investm ent. Nonfarm lønn refererer til hvilken som helst jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor. Det amerikanske presidiet for arbeid. Den valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen i India Rupee består av 1. En første by på et konkursselskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et basseng av tilbudsgivere.